보다 나은 매도 시점 찾기 - 더존비즈온

지난 번에 더존비즈온을 매도하기로 결정한 시점(참고 : 매도시점 결정 - 더존비즈온 )에 대한 이야기를 했습니다.  매도를 결정하고 적절한 매도 시기(가격??)를 고려했습니다. 그리고, 몇 군데 가격에 예약및 감시를 걸어 두었습니다. 1월 중순부터 예약을 걸어둔 가격대에서 소량씩 매도 체결이 되었습니다. 그리고, 2월 7일에 제가 원하는 목표가격에 걸어둔 감시 주문이 실행되었습니다. 그때를 기준으로 시세 변동에 따라 해당 종목을 마무리하였습니다.

아래는 더존비즈온에 대한 거래내역입니다. 참고로 2016년 10월 14일에 거래증권사를  H 증권사에서 지금의 증권사로 변경하였습니다. 당시 H 증권사에서 수수료 체계를 변경하여 수수료 부담을 줄이기 위한 이관이었습니다. 이관때문에 정확한 매수금액 기록은 남아있지 않고, 중간중간에 수기 기록으로 추정하고 있습니다.

                                       < 더존 비즈온 매도 거래 내역 >

위의 기록을 차트(Chart)상에서 살펴보았습니다. 아래의 녹색 사각형 구간이 마무리 매도 구간입니다.

그래프에서 보면, 마무리 매도가 있은 후에도 60,000원 때까지 20%정도 추가상승이 있었습니다. 조금 더 기다렸다가 매도를 해야하지 않았을까요? 지나고 난 그래프를 보면 20% 추가 수익이 아쉽습니다...^^;

<어매이징 박스이론>의 니콜라스 다비스는 위의 주가의 꼭지점(최고가격)에서 하락할 때 매도함으로써, 붉은 색 박스 구간을 잡으라고 조언을 했습니다. 주가 분석을 통해 다비스가 얘기한 최고가격에서 하락하는 시점을 찾을 수 있을까요?

그냥 생각해보면 '트레일링 스탑' 매도 (참고 : 트레일링 스탑 )를 설정하면 될 것 같습니다. 그런데 트레일링 스탑을 설정할때, 얼마나 하락하면 매도하도록 해야할까요?

이에 대한 답을 구하기 위해 2017년 1월 부터 현재까지 더존비즈온 주가 정보를 야후에서 받았습니다. 그리고, 하루 주가 변화의 평균값과 표준편차로 구해서, 2 표준편차 이상(95.6% 범위) 변화를 보인 날과, 3표준편차(99% 범위) 이상 변화를 보인 날을 살펴 보았습니다.

(2 표준편차 이상)

            Open  High   Low Close Volume Adjusted Change   Change_r
2018-01-29 48000 48450 44500 45500 443144    45500   3950 0.08152735
2018-02-08 49450 49900 46350 48000 321033    48000   3550 0.07114228
2018-02-13 52500 52900 46000 47200 387324    47200   6900 0.13043478
2018-04-17 55200 55200 50300 52500 244790    52500   4900 0.08876812
2018-04-26 52300 52700 48000 48650 384995    48650   4700 0.08918406
2018-07-03 65800 65800 61000 63400 175306    63400   4800 0.07294833
2018-10-11 56200 58600 53700 53700  85792    53700   4900 0.08361775
2018-10-24 49600 50500 46100 46700 141377    46700   4400 0.08712871
2018-10-30 45000 46400 42200 43300 221450    43300   4200 0.09051724

(3 표준편차 이상)

            Open  High   Low Close Volume Adjusted Change   Change_r
2018-02-13 52500 52900 46000 47200 387324    47200   6900 0.13043478
2018-10-30 45000 46400 42200 43300 221450    43300   4200 0.09051724

위의 결과로 보자면 2월 13일,  52,900원과 46,000원 사이의 큰 변동(13%)을 보인 날이 선택이 될 것 같습니다. 예상 매도가격은 최고값의 3표준 편차 아래의 가격 ( 52900 - 0.09 * 52900) 인 48,100원입니다.

이렇게 보면 제가 매도한 가격(49,000 ~ 52,000)보다 나은 게 없습니다. 

위의 차트에서도 녹색부분에서 주가가 위와 아래로 요동을 치고 있습니다. 이 부분을 넘어서 다음 상승을 예상하기는 쉽지 않은 것 같습니다. 

그런데, 위의 결과는 더존비즈온이라는 하나의 경우입니다. 여러 종목에 대해 통계적 분석을 하면 의미있는 결과가 나올 수도 있을 듯 합니다. 이에 대한 분석은 남겨두겠습니다.

(참고 : 트레일링 스탑 유효성 검사를 위한 R 스크립트)

################# Trailing Stop 유효성 검사
library(quantmod)
library(dplyr)

my_symbol <- "012510.KS"

src_loc     <- "yahoo"
from_day    <-"2017-01-01"
to_day      <- "2018-11-30"

# Yahoo 에서 더존비즈온 주가 정보 가져오기
output <- getSymbols(Symbols=my_symbol, src = src_loc, from = from_day, to = to_day, auto.assign = FALSE)

# 컬럼명 변경
names(output) <- c("Open", "High", "Low", "Close", "Volume", "Adjusted")

# 고점 대비 변화
output$Change <- output$High - output$Low
output$Change_r <- output$Change/output$High

# Open 으로 해보면 어떨까?
# output$Change <- output$Open - output$Low
# output$Change_r <- output$Change/output$Open

# NA 제거
output_clean <- na.omit(output)

# 최고변화 확인
max(output_clean$Change_r)
y <- output_clean

# 99%  범위 확인
mu <- mean(y$Change_r)
sd <- sd(y$Change_r)
range <- c(-2, -1, 0, 1, 2, 3)
round( mu + sd*range, 2 )

# 2표준편차와 3 표준 편차 이상의 변화

y[ ( y$Open > 40000) & (y$Close < y$Open) & (y$Change_r > 0.07)]

y[ ( y$Open > 40000) & (y$Close < y$Open) & (y$Change_r > 0.09)]

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